只需用幾行 MATLAB 代碼，即可進(jìn)行金融計(jì)算的建模并對其進(jìn)行驗(yàn)證，通過并行處理來提高模型運(yùn)算速度，然后直接將它們運(yùn)用于日常業(yè)務(wù)中。

頂尖機(jī)構(gòu)使用 MATLAB 來確定利率、進(jìn)行壓力測試、管理數(shù)十億美元的投資組合，并在瞬間完成復(fù)雜金融產(chǎn)品的交易。

MATLAB 可進(jìn)行快速運(yùn)算：運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和投資組合分析模型可比在 R 中快達(dá) 120 倍，比在 Excel/VBA 中快達(dá)100 倍，比 Python快達(dá) 64 倍。

MATLAB 可以自動(dòng)生成記錄供模型復(fù)查以及滿足監(jiān)管合規(guī)的要求。

分析師可以使用預(yù)置的應(yīng)用和工具來可視化中間結(jié)果并調(diào)試模型。

IT 團(tuán)隊(duì)可以將用MATLAB開發(fā)的模型直接部署到桌面和 Web 應(yīng)用程序中（如 Excel、Tableau、Java、C++ 和 Python）。

MATLAB 含有從免費(fèi)和付費(fèi)來源（包括 Bloomberg、Thomson Reuters、FactSet、FRED 和 Twitter）導(dǎo)入歷史和實(shí)時(shí)市場數(shù)據(jù)的界面。

MATLAB 可以對從各種數(shù)據(jù)源導(dǎo)入的大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流進(jìn)行處理 。

投資管理

為投資經(jīng)理開發(fā)并持續(xù)完善控制工具，提供當(dāng)日風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、評估和交易等功能。

使用預(yù)置的工具，通過均值-方差、平均絕對離差 (MAD)、條件風(fēng)險(xiǎn)值 (CVaR) 和 Black-Litterman 模型執(zhí)行投資組合優(yōu)化。

運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 alpha值、跟蹤誤差、最大跌幅和夏普比率（Sharpe ratio）來衡量投資業(yè)績。

風(fēng)險(xiǎn)管理

在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型生命周期內(nèi)自動(dòng)化、加強(qiáng)并提供可執(zhí)行的報(bào)告。僅需三個(gè)月即可完成模型驗(yàn)證、模型審核、模型實(shí)施和合規(guī)審批的流程。

針對美聯(lián)儲(chǔ)銀行壓力測試（ CCAR）、多德-弗蘭克法案壓力測試 （DFAST）、巴塞爾協(xié)議3（Basel III） 和 歐盟償付能力II（Solvency II） 這些監(jiān)管要求來構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系或壓力測試架構(gòu)。

使用模型和函數(shù)來量化風(fēng)險(xiǎn)暴露（如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等），使用 VaR 和預(yù)期缺口回測進(jìn)行模型的驗(yàn)證，用機(jī)器學(xué)習(xí)算法和文本分析作為傳統(tǒng)方法的補(bǔ)充。

算法交易

使用傳統(tǒng)方法（例如技術(shù)指標(biāo)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型）或更前沿的機(jī)器學(xué)習(xí)算法來制定交易策略。

使用 MATLAB 代碼實(shí)時(shí)執(zhí)行交易策略。

金融預(yù)測和建模

運(yùn)動(dòng)MATLAB的應(yīng)用程序，只需移動(dòng)鼠標(biāo)并點(diǎn)擊，，即可導(dǎo)入時(shí)間序列的數(shù)據(jù)完成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的擬合（例如 ARMA、ARIMA、GARCH、EGARCH、GJR）或機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

MATLAB提供了DSGE 模型界面來預(yù)測關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)變量的。

根據(jù) Nelson-Siegel 或 Svensson 模型估算的參數(shù)進(jìn)行利率建模和預(yù)測。

衍生品定價(jià)

使用 MATLAB 中的 Monte Carlo 模擬計(jì)算變異期權(quán)（exotic option）的價(jià)格和敏感度指標(biāo)變量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于其在 Visual Basic、R 和 Python 中的運(yùn)算速度。

選擇多種方法（例如閉合方程、二叉樹、三叉樹和隨機(jī)波動(dòng)模型）來對期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，包括歐式期權(quán)、美式期權(quán)、亞式期權(quán)、障礙期權(quán)、利率封頂期權(quán)、利率保底期權(quán)、互換期權(quán)和多基礎(chǔ)資產(chǎn)衍生品。

并行運(yùn)行計(jì)算密集型應(yīng)用程序或者將它們部署到 GPU。

與 Numerix 進(jìn)行交互。

保險(xiǎn)和精算學(xué)

分析大數(shù)據(jù)集，創(chuàng)建定制的精算模型，并使用并行化輕松加快模擬運(yùn)算速度。

以 MATLAB 為平臺(tái)，針對 Solvency II 構(gòu)建自定義風(fēng)險(xiǎn)模型。

對多種保險(xiǎn)產(chǎn)品（如變額年金、最低收益保證期權(quán)、定期保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)）進(jìn)行定價(jià)。

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MATLAB 最前線：風(fēng)險(xiǎn)管理知多少

MATLAB是金融研究和建模的重要平臺(tái)。全球各大銀行，資產(chǎn)管理公司，保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)使用MATLAB進(jìn)行金融分析，如投資組合優(yōu)化，壓力測試，以及分析市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)和欺詐監(jiān)控。本次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)將著重介紹如何使用MATLAB作為風(fēng)險(xiǎn)分析的平臺(tái)。亮點(diǎn)包括：

·MATLAB在市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分析的功能

·MATLAB作為風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)的實(shí)例